Como usar o Gretl ?

O software Gretl é muito utilizado para a análise de regressões lineares via mínimos quadrados ordinários, (MQO),  principalmente por ser de graça. Tem uma versão em português também! O primeiro passo é fazer o download neste site :  http://gretl.sourceforge.net/pt.html

Eu recomendo fazer o download da base de dados do Gujarati, normalmente ele é o livro mais usado nos cursos de graduação. Assim em caso de dúvida vocês podem rodar uma regressão e comparar com as do livro, ajuda muito! Façam o download do X-12-ARIMA, que e um filtro para suavizar as séries temporais.

Vamos rodar poupança em função da renda. Os dados podem ser coletados pelo site http://www.ipeadata.gov.br/.

O primeiro passo é abrir os dados,  clique em arquivo – abrir dados -  arquivo do usuário, depois é só procurar onde foi salvo o documento.

É muito importante antes de começar a estimar o MQO analisar o gráfico das séries que serão analisadas. 

Os dados do ipeadata foram salvos em Excel, é importante então clicar em todos os arquivos, conforme exposto pela figura abaixo, caso contrário seu arquivo pode não aparecer;

Depois de importar, clique em modelo - mínimos quadrados ordinários. Obs : vocês podem acrescentar logaritmo nas variáveis, é só selecionar a variável - acrescentar- logaritmo das variáveis selecionadas. Assim vocês encontram os valores das elasticidades. 

A variável dependente é a poupança e a independente é a renda, clique em ok. 

O gretl nos mostra os resultados dos coeficientes e suas respectivas significâncias, que são representadas pelas estrelas. Uma estrela representa 10%  de significância, duas estrelas representam 5% e três estrelas representam 1% de significância. 

 

No entanto, o MQO atende algumas premissas básicas e alguns testes são necessários, por exemplo os testes de heterocedasticidade, autocorrelação, raiz unitária entre outros. 

                        
                          Teste de heterecedasticidade:

Na mesma tela clique em testes, heterocesdasticidade, teste de White. O próprio Gretl mostra o resultado.

Ne

Neste caso rejeitamos a hipótese nula, temos heterocedasticidade. Para corrigir é só aplicar erros padrões robusto; 

Teste de autocorrelação 

Para realizar o teste clique em teste - autocorrelação;

 

Em seguida escolha ordem 1,2 e 3. achamos os seguintes resultados : 

Neste caso o modelo apresenta problemas de autocorrelação de ordem 2 e 3. Para resolver este problema utilizamos o método de Cochrane-Orcutt. Cliquem em modelo - séries temporal AR (1) :

Aparecerá a tela novamente, e mantenha a caixa do Cochrane - Orcutt selecionada e pronto, é só clicar no ok.

No próximo post falarei sobre raiz unitária, é importante ressaltar que antes de qualquer estimação é importante analisar o gráfico das séries. Espero que tenham gostado deste pequeno tutorial, abraços a todos os sobreviventes!